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热: 场外期权 50ETF期权

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金融期权缩量明显

创建时间:2022-11-06 18:47
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周四A股各指数涨跌不一,沪指盘中一度突破3000点。截至收盘,上证指数下跌-0.19%收于2997.81,深证成指下跌-0.34%,创业板指微涨0.01%,中证1000、中证500、沪深300、上证50表现依次更弱。当天金融期权市场累计成交额37.11 亿元,具体品种由高到低依次为沪300ETF>50ETF>300股指>1000股指>沪500ETF>创业板ETF>深300ETF>深500ETF;累计成交量454.92万手,具体品种由高到低依次为50ETF>沪300ETF>创业板ETF>沪500ETF>深300ETF>深500ETF>300股指>1000股指。


50ETF全天弱势走低收于2.425,50ETF期权市场日成交量和日持仓量分别为178.19万张和255.27万张,成交PCR为0.89,持仓PCR为0.60 。当天成交集中在11月看涨2.45和看跌2.40执行价,日交易量在20万张上下;目前依旧看涨合约持仓量更大且更为集中,2.45—2.6各合约持仓沉淀15万张左右,看跌更为分散,2.40和2.45合约持仓量不足10万张。由于标的跌幅较大,价格表现方面,当天看涨平虚值普遍下跌30%以上,而当月看跌平值附近合约涨超30%。当天当月看涨合约普遍增仓,看跌合约普遍减仓,市场对后续反弹力度依旧谨慎。


当天沪深300指数下跌0.81%,沪300ETF、深300ETF以及中金300股指期权当日成交量分别为125.01万张、16.28万张、9.38万张,成交PCR分别为0.93、1.14、0.84;当日持仓量分别为181.98万张、27.48万张、18.26万张,持仓PCR分别为0.88、0.75、0.65。沪300ETF期权当天成交集中在11月3.7执行价,看涨和看跌合约日交易量在17万张上下,看跌平值附近合约交投更为活跃。目前仓位累积在3.6—3.9执行价,为短期市场博弈区间,当月看涨3.8、3.9合约持仓量均超11万张,而看跌3.6持仓为10万张。同样,在价格表现方面,看涨合约普跌,但跌幅普遍在20%左右,看跌合约涨幅在20%以内。300指数期权持仓PCR值一直较低,市场存在较多卖出看涨合约投资需求,当日成交量较前几日大幅下滑。


中证500指数微跌0.02 %,沪500ETF、深500ETF期权当日成交量分别为52.10万张、9.70万张,成交PCR分别为0.79、0.81;当日持仓量分别为65.60万张、18.20万张,持仓PCR分别为0.98、0.81。标的500ETF相较指数均有升水而略收红,当天沪500ETF期权市场的11月看涨6.0、6.25合约交投活跃,日成交量超9万张,而看跌交易集中在5.75、6.0执行价。目前,看涨和看跌合约累计持仓较为平均,集中在看涨6.25和看跌5.75。合约价格表现方面,叠加IV走低,看跌合约普跌,看涨价格变化不大。


中证1000指数上涨0.65%,期权日成交量和日持仓量分别为5.52万张和7.20万张,成交PCR为0.84,持仓PCR为0.98 。当天成交集中在11月6500和6600行权价,多空双方博弈加剧。11月看涨平值附近合约价格涨幅在19%上下,看跌合约价格普跌,平值跌幅在12%左右。


创业板ETF上涨0.17%,期权日成交量和日持仓量分别为58.74万张和65.44万张,成交PCR为0.84 ,持仓PCR为0.99,市场参与度进一步较高,为深交所最活跃品种。当天成交和累计持仓均集中在11月2.3执行价,平值看涨合约价格微涨1.36%,平值看跌合约价格微跌2.53%。


隐含波动率方面,周四50ETF、沪/深300ETF、300股指、沪/深500ETF、1000股指以及创业板ETF期权加权IV分别收于23.17、21.11、21.39、24.58、22.35、23.05、26.33、28.76,隐波日内冲高回落。近期市场波动较大,隐波表现与标的明显负相关,若是后市缩量整理,IV有继续回落空间,但市场依旧谨慎。策略方面,不建议做空隐波,先采用保守价差策略等待时机,一旦行情走势明朗再出击。


来源:期货日报 作者:邱宁

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